Analiza wrażliwości na to, co działa, jak to zrobić i na przykład

The analiza wrażliwości jest techniką określającą wpływ różnych wartości zmiennej niezależnej na zmienną zależną w ramach zestawu założeń. Zbadaj, jak niepewność w wyniku modelu matematycznego lub systemu może być przypisana do różnych źródeł w zmiennych wejściowych.

Ta technika jest używana w określonych granicach, które zależą od jednej lub więcej zmiennych wejściowych, takich jak wpływ zmian stóp procentowych (zmienna niezależna) na ceny obligacji (zmienna zależna).

Analiza wrażliwości, biorąc pod uwagę pewien zakres zmiennych, jest sposobem przewidywania wyniku decyzji. Jest również znany jako analiza symulacji lub „co jeśli”. Podczas tworzenia danego zestawu zmiennych analityk może określić, w jaki sposób zmiany w zmiennej wpływają na wynik.

Praktyką pokrewną jest analiza niepewności, która koncentruje się bardziej na kwantyfikacji i propagacji niepewności. W idealnej sytuacji niepewność i analiza wrażliwości powinny być wykonywane razem.

Indeks

• 1 Do czego służy??
  • 1.1 Ocena zaufania do modelu
  • 1.2 Zastosowania
• 2 Jak to zrobić?
• 3 techniki
  • 3.1 Lokalna analiza wrażliwości
  • 3.2 Globalna analiza wrażliwości
• 4 Przykład
• 5 referencji

Po co to jest??

Jednym z kluczowych zastosowań analizy wrażliwości jest wykorzystanie modeli przez menedżerów i decydentów. Cała niezbędna zawartość może zostać użyta do modelu decyzyjnego poprzez wielokrotne stosowanie analizy wrażliwości.

Pomaga analitykom decyzyjnym zrozumieć niepewności, wady i zalety, z ograniczeniami i zakresem modelu decyzyjnego.

Większość decyzji podejmowana jest w niepewności. Jedną z technik wyciągania wniosków jest zastąpienie wszystkich niepewnych parametrów oczekiwanymi wartościami; następnie przeprowadzana jest analiza wrażliwości.

Ocena zaufania do modelu

Byłoby przerwą dla kogoś, kto podejmowałby decyzje, aby mieć jakąś wskazówkę, jak wrażliwe będą wybory przy zmianie jednej lub więcej zmiennych wejściowych. Dobra praktyka modelowania wymaga, aby modelarz przeprowadził ocenę zaufania do modelu.

Po pierwsze, wymaga to kwantyfikacji niepewności w wynikach dowolnego modelu (analiza niepewności); po drugie, oszacuj, ile każdy wkład przyczynia się do niepewności wyniku.

Analiza wrażliwości dotyczy drugiego z tych punktów (chociaż analiza niepewności jest niezbędnym prekursorem), odgrywając rolę sortowania według ważności siły i trafności zmiennych wejściowych w celu określenia zmienności wyniku.

W modelach obejmujących wiele zmiennych wejściowych analiza wrażliwości jest niezbędnym składnikiem konstrukcji modelu i zapewnienia jakości.

Używa

- Kluczowym zastosowaniem analizy wrażliwości jest wskazanie czułości symulacji na niepewności wartości wejściowych modelu.

- Jest to metoda przewidywania wyniku decyzji, jeśli sytuacja okaże się inna w porównaniu z kluczowymi przewidywaniami.

- Pomaga ocenić ryzyko strategii.

- Służy do określenia, jak zależny jest wynik w odniesieniu do konkretnej zmiennej wejściowej. Przeanalizuj, czy zależność pomaga ocenić powiązane ryzyko.

- Pomóż podejmować świadome i odpowiednie decyzje.

- Służy do szukania błędów w modelu, gdy znajduje nieoczekiwane relacje między wpisami a wynikami.

Jak to zrobić?

Analiza wrażliwości, znana również jako analiza „co jeśli”, jest najczęściej wykorzystywana przez analityków finansowych do przewidywania wyniku określonego działania, gdy wykonywane jest pod pewnymi warunkami.

Analiza wrażliwości jest przeprowadzana w określonych granicach, określonych przez zestaw niezależnych zmiennych wejściowych.

Na przykład analizę wrażliwości można wykorzystać do zbadania wpływu zmiany stóp procentowych na ceny obligacji, jeśli stopy procentowe wzrosną o 1%.

Pytanie „Co się stanie, jeśli ...?” Będzie: Co stanie się z ceną obligacji, jeśli stopy procentowe wzrosną o 1%? Na to pytanie odpowiada analiza wrażliwości.

Analizę można przeprowadzić w arkuszu Microsoft Excel, w sekcji „Dane” menu opcji, za pomocą przycisku „Analiza hipotezy”, który zawiera „Cel wyszukiwania” i „Tabela danych”.

Istnieją różne metody przeprowadzania analizy wrażliwości:

- Techniki modelowania i symulacji.

- Narzędzia do zarządzania scenariuszami za pomocą programu Microsoft Excel.

Techniki

Istnieją głównie dwie techniki analizy czułości:

Lokalna analiza wrażliwości

Opiera się na pochodnych (numerycznych lub analitycznych). Lokalny termin wskazuje, że pochodne są pobierane w jednym punkcie. Ta metoda jest odpowiednia dla prostych funkcji kosztowych.

Jednak nie jest to możliwe w przypadku złożonych modeli, takich jak modele z nieciągłością, ponieważ nie zawsze mają one pochodne.

Matematycznie czułość funkcji kosztu w odniesieniu do pewnych parametrów jest równa częściowej pochodnej funkcji kosztu w odniesieniu do tych parametrów.

Lokalna analiza wrażliwości jest techniką „jeden na raz”. Analizuj wpływ pojedynczego parametru naraz na funkcję kosztu, zachowując pozostałe parametry.

Globalna analiza wrażliwości

Globalna analiza wrażliwości jest drugim podejściem do analizy wrażliwości, które jest często wdrażane za pomocą technik Monte Carlo. To podejście wykorzystuje globalny zestaw próbek, które służą do eksploracji przestrzeni projektowej.

Przykład

John odpowiada za sprzedaż Holiday CA, która sprzedaje dekoracje świąteczne w centrum handlowym. John wie, że nadchodzi sezon wakacyjny i że centrum handlowe będzie zatłoczone.

Chcesz wiedzieć, czy wzrost ruchu klientów w centrum handlowym zwiększy całkowite przychody ze sprzedaży w sklepie, a jeśli tak, to w jakiej wysokości.

Średnia cena pakietu ozdób choinkowych wynosi 20 USD. W okresie świątecznym poprzedniego roku Holiday CA sprzedał 500 opakowań świątecznych dekoracji. Dało to łączną sprzedaż w wysokości 10 000 USD.

Po przeprowadzeniu analizy wrażliwości ustalono, że 10-procentowy wzrost ruchu klientów w centrum handlowym powoduje 7-procentowy wzrost całkowitej sprzedaży.

Dzięki tym informacjom John może przewidzieć, ile pieniędzy wygeneruje sklep, jeśli ruch klientów wzrośnie o 20%, 40% lub 100%.

Na podstawie przedstawionej analizy wrażliwości można zauważyć, że nastąpi wzrost całkowitej sprzedaży odpowiednio o 14%, 28% i 70%.

Referencje

1. Wikipedia, darmowa encyklopedia (2018). Analiza wrażliwości. Zrobiono z: en.wikipedia.org.
2. Investopedia (2018). Analiza wrażliwości. Zrobiono z: investopedia.com.
3. IFC (2018). Co to jest analiza wrażliwości? Zaczerpnięto z: corporatefinanceinstitute.com.
4. EduPristine (2018). Wszystko, co chcesz wiedzieć o analizie czułości. Zrobione z: edupristine.com.
5. David J. Pannell (1997). Analiza wrażliwości: strategie, metody, koncepcje, przykłady. Szkoła Ekonomii Rolnictwa i Zasobów, Uniwersytet Australii Zachodniej. Zaczerpnięte z: dpannell.fnas.uwa.edu.au.